无法成交：错失暴富第一波
2025 年 9 月 11 日 15:00
今日市场走势按照预期进行，但由于估算错误，虚值期权无法及时成交，导
致错失暴富第一波。今后彻底放弃虚值期权，只执行平值期权短线策略。
一、原有方案。昨日本来制定了两种方案，一种方案是 10 手 7300（38.8）
+40 手 7200（10 手 22.8、10 手 20.8、20 手 18.8），总价值 12 万元，最终可以
成交 20 手 MO2509C7400、10 手 MO2509C7300。早晨执行时考虑到如果暴涨，则
执行目前方案较为有利，最终还是暴富心态导致错失最终机会。
二、最低估值：今日买入看涨期权最低价格为 7200、最高价格为 7600
三、估值依据：根据经验，正常情况下市场下跌时，虚值看涨期权快速下跌，
如果抄底价格过高，则会浮动亏损过高，如果判断错误，则无法及时赢利平仓，
故尽量选择价格低点。但由于实际操作中，挂单量过高影响成交价格，特别是快
速下跌时，往 往无法及时成交 。故此次 MO2509C7500 差 0.2 元无法成交。
MO2509C7400 差 2 元无法成交，最终错失暴富第一波。
四、逻辑干扰。市场虽然存在暴富机会，但暴富机会稀少，一旦不是暴富机
会，则会严重亏损，无法补救。有人为“赌”暴富，可以亏损 50%，因为投资不
是其主业，只是业余爱好，亏损可以由主业补充。但作为专业投资者，无法承受
亏损的打击，必须确保资本安全，故此与暴富逻辑相冲突。
五、日内短线。由于成交不足，无法及时成交，并且存在每天 100 手的额度
限制，故不再使用虚值期权。而且暴富仅能实现单一一次成功，无法最终实现赢
利目标。要完成亿元收益，必须放弃暴富思维，改为日内短线，不追求暴富，仅
要求资本绝对安全，在大资本的加持下，轻松实现财务自由。
六、收益明细
内容
中证 1000
MO2509C7200
MO2509C7400
MO2509C7500
MO2509C7600
1
预估底
7180～
64.8～68.8
18.8～22.8
10.8～12.8
4.8～6.8
2
挂单价
68.8
18.8
11.8
4.8
3
最低价
7160
60
20.8
12
6.2
4
预买量
3
10
50
100
5
成交量
3
0
0
0
交易日期
初始资本
期权卖方
期权买方
股指期货
商品期货
净收益
收益率
9 月 08 日
200271
2300
1070
1624
0.8%
9 月 09 日
2920
300
3086
1.5%
9 月 10 日
880
180
480
780
1760
0.9%
9 月 11 日
11200
225
10029
5%